PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с DIAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).

FLXR и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и DIAL

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		-0.45%9.93%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.45%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.06%
3 года*
5.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Сравнение комиссий FLXR и DIAL

FLXR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность на риск

FLXR vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRDIALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.36

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.97

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.93

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

8.22

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.36

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.34

+2.35

Корреляция

Корреляция между FLXR и DIAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и DIAL

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности DIAL в 4.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.88%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и DIAL

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и DIAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-22.19%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.34%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.19%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-5.63%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.79%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и DIAL

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.10%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.77%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

4.48%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

7.00%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

7.07%

-4.24%