PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с BCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и BCAT

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 6.91%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIX

Доходность на риск

FLXR vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.61

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.27

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.50

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

11.85

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BCAT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.61

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.42

+2.27

Корреляция

Корреляция между FLXR и BCAT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и BCAT

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности BCAT в 22.55%

TTM202520242023202220212020
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и BCAT

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-36.13%

+34.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-9.65%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.73%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-13.18%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.04%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и BCAT

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.40%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

8.37%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

14.30%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

15.59%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

16.03%

-13.20%