PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXR с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXR с AIFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD).

FLXR и AIFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLXR и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXR и AIFD

2026 (YTD)20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.20%8.37%4.77%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, FLXR показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 5.07%.

FLXR

1 день
0.03%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Flexible Income ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с PWRD

Сравнение комиссий FLXR и AIFD

FLXR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
FLXR
TCW Flexible Income ETF

Доходность на риск

FLXR vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXR c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Flexible Income ETF (FLXR) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXRAIFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.04

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.67

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

4.66

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

18.89

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXR vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXR и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXRAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.69

0.88

+1.81

Корреляция

Корреляция между FLXR и AIFD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXR и AIFD

Дивидендная доходность FLXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.68%5.66%3.44%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXR и AIFD

Максимальная просадка FLXR за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXR и AIFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXRAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.94%

-33.20%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-13.98%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.35%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-6.16%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

3.45%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXR и AIFD

Текущая волатильность для TCW Flexible Income ETF (FLXR) составляет 1.04%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FLXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXRAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

10.76%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

20.35%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

30.83%

-28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

29.33%

-26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

29.33%

-26.50%