Сравнение FLXN с HYGH
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.94%.
FLXN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам FLXN и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 2.50% | 4.71% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.94% | 3.15% |
Correlation
The correlation between FLXN and HYGH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. HYGH — Ранг доходности на риск
FLXN
HYGH
Сравнение FLXN c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLXN | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.56 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FLXN и HYGH
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -23.88% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.23% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 3.65% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 7.07% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 8.35% | -3.31% |
Сравнение комиссий FLXN и HYGH
FLXN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и HYGH
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 7.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and HYGH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGH is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGH is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 7.49%, compared with 6.62% for HYGH.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.53% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор