PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLVCX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FLVCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2000 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLVCX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		-3.00%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.20% против 16.91% соответственно.

FLVCX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-3.62%
1 год
29.52%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.20%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с FDGRXFLVCX с SPYFLVCX с BPTRXFLVCX с FBGRXFLVCX с MGK
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FLVCX и VPMAX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FLVCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.78

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.30

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.76

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

16.16

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между FLVCX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и VPMAX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		4.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и VPMAX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVCXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-48.32%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.75%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-25.21%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-32.65%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-8.80%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-6.61%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.20%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и VPMAX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVCXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.72%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

22.09%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

28.98%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

20.17%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

20.11%

+3.15%