PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с POSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLVCX с POSKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) and POSKX (PrimeCap Odyssey Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FLVCX returned 15.46%/yr vs 16.24%/yr for POSKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLVCX charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for POSKX.

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и POSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLVCX показывает доходность 22.74%, а POSKX немного ниже – 22.10%. За последние 10 лет акции FLVCX уступали акциям POSKX по среднегодовой доходности: 15.46% против 16.24% соответственно.

FLVCX

1 день
1.37%
1 месяц
7.28%
С начала года
22.74%
6 месяцев
22.44%
1 год
43.21%
3 года*
29.38%
5 лет*
14.72%
10 лет*
15.46%

POSKX

1 день
0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.48%
1 год
50.17%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.87%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLVCX и POSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		22.74%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.10%25.73%12.77%21.18%-11.12%32.48%10.13%27.15%-7.19%25.99%

Correlation

The correlation between FLVCX and POSKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.88

The correlation between FLVCX and POSKX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

PrimeCap Odyssey Stock Fund

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX
Часто сравнивают с POSKX:
POSKX с VPCCXPOSKX с XVVPOSKX с SPYPOSKX с ARTMXPOSKX с VOPOSKX с EWHPOSKX с SEEGX

Доходность на риск

FLVCX vs. POSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
POSKX
Ранг доходности на риск POSKX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POSKX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POSKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POSKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POSKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POSKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c POSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXPOSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.25

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.48

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.18

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

21.69

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. POSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа POSKX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и POSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXPOSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.25

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и POSKX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки POSKX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и POSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVCXPOSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-50.18%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-9.99%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-20.25%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-22.96%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-36.88%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-6.15%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.38%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и POSKX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и PrimeCap Odyssey Stock Fund (POSKX) имеют волатильность 6.16% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVCXPOSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

12.66%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

15.92%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

17.87%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

19.00%

+4.38%

Сравнение комиссий FLVCX и POSKX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии POSKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и POSKX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности POSKX в 22.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.85%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
POSKX
PrimeCap Odyssey Stock Fund		22.47%27.44%18.13%10.14%12.13%14.58%7.85%6.03%3.03%2.17%2.93%1.92%

Часто задаваемые вопросы

FLVCX and POSKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (6.16%) compared to POSKX (6.13%). In terms of maximum drawdown, FLVCX dropped -70.02% vs POSKX's -50.18%.

POSKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLVCX и POSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор