PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLVCX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLVCX с IGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FLVCX returned 15.41%/yr vs 15.57%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLVCX charges 0.74%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности FLVCX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLVCX показывает доходность 22.14%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLVCX имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции IGIAX немного впереди с 15.57%.

FLVCX

1 день
-0.48%
1 месяц
5.52%
С начала года
22.14%
6 месяцев
20.80%
1 год
42.05%
3 года*
29.18%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.41%

IGIAX

1 день
-0.07%
1 месяц
7.11%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.79%
1 год
43.99%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLVCX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		22.14%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		26.32%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Correlation

The correlation between FLVCX and IGIAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2000 г.

0.85

The correlation between FLVCX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

FLVCX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLVCX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVCXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.93

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

6.37

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

22.77

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLVCX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLVCX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLVCX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVCXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLVCX и IGIAX

Максимальная просадка FLVCX за все время составила -70.02%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLVCX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVCXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-79.15%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-6.89%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-19.58%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-30.18%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.14%

-31.19%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.07%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-33.34%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.93%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLVCX и IGIAX

Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FLVCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVCXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.73%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.07%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

15.14%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

18.10%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

18.09%

+5.29%

Сравнение комиссий FLVCX и IGIAX

FLVCX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLVCX и IGIAX

Дивидендная доходность FLVCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности IGIAX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.87%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Часто задаваемые вопросы

FLVCX and IGIAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (6.22%) compared to IGIAX (5.73%). In terms of maximum drawdown, FLVCX dropped -70.02% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLVCX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор