PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с UL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с UL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и The Unilever Group (UL).

FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
UL
The Unilever Group		-13.63%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%21.86%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -13.63%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

UL

1 день
-1.60%
1 месяц
-21.57%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-13.61%
3 года*
2.01%
5 лет*
1.20%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

The Unilever Group

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

FLV vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.63

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.75

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.56

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-1.78

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.63

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.39

+0.64

Корреляция

Корреляция между FLV и UL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и UL

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности UL в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		4.14%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FLV и UL

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и UL.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-53.55%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-24.27%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-26.59%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-24.27%

+17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-10.55%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.63%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и UL

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

7.63%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

16.70%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

21.59%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

20.53%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

21.48%

-7.12%