PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с UL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while UL (Unilever PLC) is a stock. Over the past 5 years, FLV returned 9.37%/yr vs 1.47%/yr for UL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLV и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Unilever PLC (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -5.83%.

FLV

1 день
0.36%
1 месяц
0.72%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.17%
1 год
20.13%
3 года*
13.67%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

UL

1 день
0.95%
1 месяц
6.08%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-9.22%
3 года*
4.87%
5 лет*
1.47%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		7.98%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%43.00%
UL
Unilever PLC		-5.83%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%25.80%

Correlation

The correlation between FLV and UL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Unilever PLC

Часто сравнивают с FLV:
FLV с MGVFLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с SPYFLV с DIA
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

FLV vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Unilever PLC (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLVULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.43

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.46

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.37

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

-0.74

+9.11

FLV vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLV и UL

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-53.55%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-25.09%

+17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-25.09%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-25.66%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-17.43%

+16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-10.62%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

12.57%

-10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и UL

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.07%, в то время как у Unilever PLC (UL) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.93%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

17.07%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

21.69%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

20.93%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

21.50%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и UL

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности UL в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.59%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
Unilever PLC		3.77%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Часто задаваемые вопросы

FLV and UL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (6.93%) compared to FLV (3.07%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs UL's -53.55%.

FLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор