PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Vanguard Value ETF (VTV).

FLV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%39.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGROFLV с VTI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий FLV и VTV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

FLV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.12

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.61

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

6.48

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.54

Корреляция

Корреляция между FLV и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и VTV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FLV и VTV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-59.27%

+44.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.32%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-17.04%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.58%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.92%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и VTV

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.65%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.71%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.89%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

13.88%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.67%

-2.31%