PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FLV is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 5 years, FLV returned 8.70%/yr vs 12.10%/yr for MGV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLV charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности FLV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%36.09%

Correlation

The correlation between FLV and MGV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between FLV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLV и MGV

Секторы
FLV
MGV

Финансовые услуги

23.1%
23.9%

Здравоохранение

15.6%
16.6%

Потребительский защитный сектор

13.5%
11.9%

Промышленность

11.7%
13.7%

Технологии

11.0%
14.2%

Энергетика

9.6%
6.6%

Коммунальные услуги

5.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.7%

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
MGV
23.9%

Здравоохранение

FLV
15.6%
MGV
16.6%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
MGV
11.9%

Промышленность

FLV
11.7%
MGV
13.7%

Технологии

FLV
11.0%
MGV
14.2%

Энергетика

FLV
9.6%
MGV
6.6%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
MGV
2.6%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
MGV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
MGV
3.7%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
MGV
2.4%

Недвижимость

FLV
1.8%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

FLV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.93

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.16

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.48

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

17.05

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.48

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FLV и MGV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-55.87%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.42%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.18%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-16.54%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.69%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.68%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и MGV

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.37%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.49%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

9.85%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

13.57%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

16.33%

-2.07%

Сравнение комиссий FLV и MGV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и MGV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

FLV and MGV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLV has higher volatility (2.50%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs MGV's -55.87%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.10% vs 8.70% for FLV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.10% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.65% for FLV.

They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор