PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FLV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, FLV returned 8.70%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLV charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%50.52%

Correlation

The correlation between FLV and VOO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.71

The correlation between FLV and VOO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLV и VOO

Секторы
FLV
VOO

Финансовые услуги

23.1%
11.6%

Здравоохранение

15.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

13.5%
4.9%

Промышленность

11.7%
8.3%

Технологии

11.0%
35.7%

Энергетика

9.6%
3.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
10.2%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
VOO
11.6%

Здравоохранение

FLV
15.6%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
VOO
4.9%

Промышленность

FLV
11.7%
VOO
8.3%

Технологии

FLV
11.0%
VOO
35.7%

Энергетика

FLV
9.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
VOO
10.2%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
VOO
1.8%

Недвижимость

FLV
1.8%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FLV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.44

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.31

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.23

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

15.03

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.89

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FLV и VOO

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-33.99%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.90%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-18.69%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-24.52%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.32%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.69%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.91%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и VOO

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.78%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

8.90%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

11.80%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

16.81%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

18.00%

-3.74%

Сравнение комиссий FLV и VOO

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и VOO

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLV and VOO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to FLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 8.70% for FLV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

FLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.02% for VOO.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: American Century and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор