PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGROFLV с VTI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FLV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.56

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.65

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.68

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

-1.16

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.56

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.48

+0.56

Корреляция

Корреляция между FLV и BRK-B составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и BRK-B

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLV и BRK-B

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-53.86%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-14.95%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-26.58%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-11.36%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-11.07%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.72%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и BRK-B

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.33%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

11.14%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

18.30%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

17.20%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

19.45%

-5.09%