PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLV returned 8.70%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FLV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%29.01%

Correlation

The correlation between FLV and BRK-B is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FLV and BRK-B has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с VTVFLV с VOOFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FLV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.18

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-0.15

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.27

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

-0.57

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.18

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.48

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FLV и BRK-B

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-53.86%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.42%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.95%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-26.58%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-11.33%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-11.07%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.46%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и BRK-B

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 2.50%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.72%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

10.70%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

14.32%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

17.11%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.43%

-5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и BRK-B

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FLV and BRK-B have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to FLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs BRK-B's -53.86%.

FLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор