PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

FLV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%40.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий FLV и SCHV

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

FLV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.15

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

6.91

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.68

+0.36

Корреляция

Корреляция между FLV и SCHV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и SCHV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FLV и SCHV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-37.08%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.93%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-19.78%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.58%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.86%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и SCHV

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.13%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

8.08%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.42%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

14.48%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

16.91%

-2.55%