PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с MDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

FLV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.42%15.80%11.51%5.55%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

FLV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.83%
С начала года
1.42%
6 месяцев
5.02%
1 год
12.54%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с MGVFLV с VTVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий FLV и MDLV

FLV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FLV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

6.39

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.01

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLV и MDLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и MDLV

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLV и MDLV

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-10.71%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.55%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-2.85%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.34%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.22%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и MDLV

American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.47%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

6.50%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

11.89%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

10.55%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

10.55%

+3.81%