PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLV с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLV returned 13.48%/yr vs 20.73%/yr for AVES. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLV charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

FLV

1 день
-0.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.27%
1 год
18.84%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLV и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		5.79%15.80%11.51%6.23%0.94%6.23%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between FLV and AVES is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.50

The correlation between FLV and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLV и AVES

Секторы
FLV
AVES

Финансовые услуги

23.1%
25.3%

Здравоохранение

15.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

13.5%
3.2%

Промышленность

11.7%
13.3%

Технологии

11.0%
21.4%

Энергетика

9.6%
4.0%

Коммунальные услуги

5.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.6%

Сырьевые материалы

3.1%
9.8%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Финансовые услуги

FLV
23.1%
AVES
25.3%

Здравоохранение

FLV
15.6%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

FLV
13.5%
AVES
3.2%

Промышленность

FLV
11.7%
AVES
13.3%

Технологии

FLV
11.0%
AVES
21.4%

Энергетика

FLV
9.6%
AVES
4.0%

Коммунальные услуги

FLV
5.4%
AVES
1.7%

Коммуникационные услуги

FLV
3.6%
AVES
5.3%

Потребительский циклический сектор

FLV
3.4%
AVES
9.6%

Сырьевые материалы

FLV
3.1%
AVES
9.8%

Недвижимость

FLV
1.8%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с DIAFLV с VOOFLV с SPY
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

FLV vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.19

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.90

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.92

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

10.84

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.61

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVES

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLVAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-27.40%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-12.90%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-18.50%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.36%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-7.73%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.47%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVES

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 2.45%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLVAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

6.93%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

14.44%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

17.19%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

16.98%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

16.98%

-2.73%

Сравнение комиссий FLV и AVES

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVES

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.67%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FLV and AVES have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to FLV (2.45%). In terms of maximum drawdown, FLV dropped -15.06% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 13.48% for FLV. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FLV has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.67% for FLV.

FLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for FLV and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLV и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор