PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLV с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

FLV и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FLV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLV и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%50.08%

Доходность по периодам

С начала года, FLV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Large Cap Value ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий FLV и AVDE

FLV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

FLV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLVAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.98

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.64

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.96

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

11.66

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLVAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.98

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.61

+0.42

Корреляция

Корреляция между FLV и AVDE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLV и AVDE

Дивидендная доходность FLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FLV и AVDE

Максимальная просадка FLV за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLV и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-36.99%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.48%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-28.73%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.54%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-6.26%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.91%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLV и AVDE

Текущая волатильность для American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) составляет 3.32%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

7.17%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

11.00%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.08%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

16.15%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

18.94%

-4.58%