Сравнение FLUT с LLY
FLUT (Flutter Entertainment PLC) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. FLUT operates in Gambling (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, FLUT returned -11.75%/yr vs 41.13%/yr for LLY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLUT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUT показывает доходность -53.17%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%.
FLUT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -53.17%
- 6 месяцев
- -52.45%
- 1 год
- -59.16%
- 3 года*
- -20.40%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам FLUT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | -53.17% | -16.80% | 44.39% | 32.84% | -14.44% | -23.51% | 79.04% | 51.44% | -32.00% | 23.91% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | -3.03% |
Correlation
The correlation between FLUT and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
FLUT:
-$3.39
LLY:
$28.14
FLUT:
0.79
LLY:
13.41
FLUT:
$17.02B
LLY:
$72.25B
FLUT:
$7.53B
LLY:
$59.75B
FLUT:
$1.32B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUT vs. LLY — Ранг доходности на риск
FLUT
LLY
Сравнение FLUT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flutter Entertainment PLC (FLUT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.90 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.73 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.38 | 1.19 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.26 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FLUT и LLY
Максимальная просадка FLUT за все время составила -70.06%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -68.24% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.06% | -23.64% | -46.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.06% | -34.48% | -35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.06% | -34.48% | -35.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -4.26% | -63.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -19.22% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.33% | 9.49% | +31.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUT и LLY
Flutter Entertainment PLC (FLUT) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что FLUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 9.16% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 26.81% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 37.88% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 32.79% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.81% | 30.14% | +16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUT и LLY
FLUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUT Flutter Entertainment PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLUT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flutter Entertainment PLC и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLUT и LLY
FLUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 4.30B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
FLUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила об операционной прибыли в 79.00M при выручке в 4.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
FLUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment PLC сообщила о чистой прибыли в 218.00M при выручке в 4.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
FLUT and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUT has higher volatility (14.29%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, FLUT dropped -70.06% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор