Сравнение FLUD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FLUD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FLUD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLUD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 0.68% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
FLUD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLUD и TLT
И FLUD, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLUD vs. TLT — Ранг доходности на риск
FLUD
TLT
Сравнение FLUD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | -0.13 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | -0.10 | +4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.99 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.63 | -0.06 | +10.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.41 | -0.13 | +39.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | -0.13 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.63 | -0.37 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.26 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между FLUD и TLT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и TLT
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.09% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и TLT
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLUD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -48.35% | +46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -9.23% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -43.70% | +42.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -40.23% | +40.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -13.62% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.39% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и TLT
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.38%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLUD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 3.71% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 6.61% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 11.40% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 15.88% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 14.93% | -13.66% |