Сравнение FLUD с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
FLUD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FLUD и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLUD и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 0.85% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.77% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
FLUD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLUD и NEAR
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLUD vs. NEAR — Ранг доходности на риск
FLUD
NEAR
Сравнение FLUD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.39 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.29 | 3.56 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.72 | 3.92 | +6.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.75 | 15.10 | +24.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.66 | 2.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 1.08 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между FLUD и NEAR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и NEAR
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и NEAR
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLUD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -9.61% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -1.16% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -1.32% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.16% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.30% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и NEAR
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.42%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLUD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.62% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 0.93% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 1.88% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.32% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 2.49% | -1.22% |