Сравнение FLUD с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
FLUD и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLUD и LVHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLUD и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 0.85% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.77% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.73% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | -1.82% | 26.90% | 13.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.73%.
FLUD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLUD и LVHD
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLUD vs. LVHD — Ранг доходности на риск
FLUD
LVHD
Сравнение FLUD c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.63 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.29 | 0.95 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.13 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.72 | 0.85 | +9.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.75 | 3.03 | +36.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.63 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.66 | 0.59 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.57 | +1.99 |
Корреляция
Корреляция между FLUD и LVHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и LVHD
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности LVHD в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.20% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и LVHD
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и LVHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLUD | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -37.32% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -8.38% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -16.75% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.83% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -4.05% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.39% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и LVHD
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.42%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLUD | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.77% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 6.49% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 11.99% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 12.87% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 15.49% | -14.22% |