Сравнение FLUD с GVAL
FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLUD returned 3.63%/yr vs 13.64%/yr for GVAL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FLUD charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности FLUD и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 16.63%.
FLUD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам FLUD и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.52% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.71% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 16.63% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | 18.77% |
Correlation
The correlation between FLUD and GVAL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLUD vs. GVAL — Ранг доходности на риск
FLUD
GVAL
Сравнение FLUD c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLUD | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 3.48 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.86 | 13.27 | +28.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLUD и GVAL
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLUD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -46.82% | +45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -11.50% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.59% | -15.72% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -30.83% | +29.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -13.85% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.02% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и GVAL
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.38%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLUD | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 6.00% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 13.40% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 15.18% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 18.56% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 19.20% | -17.94% |
Сравнение комиссий FLUD и GVAL
FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и GVAL
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности GVAL в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.77% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
FLUD and GVAL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVAL has higher volatility (6.00%) compared to FLUD (0.38%). In terms of maximum drawdown, FLUD dropped -1.66% vs GVAL's -46.82%.
On 5-year performance, GVAL leads with 13.64% vs 3.63% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.64% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.77% for GVAL.
FLUD is categorized as Ultrashort Bond, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Cambria. Their fees differ too: 0.15% for FLUD and 0.64% for GVAL.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLUD и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор