Сравнение FLUD с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FLUD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FLUD и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLUD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 0.85% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.77% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
FLUD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLUD и AGG
FLUD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLUD vs. AGG — Ранг доходности на риск
FLUD
AGG
Сравнение FLUD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLUD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.93 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.29 | 1.32 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.17 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.72 | 1.76 | +8.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.75 | 4.89 | +34.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLUD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.93 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.66 | 0.04 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.60 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между FLUD и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLUD и AGG
Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FLUD и AGG
Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLUD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -18.43% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | -2.52% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -17.82% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.71% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.91% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLUD и AGG
Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.42%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLUD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.67% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 2.55% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 4.37% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 6.07% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 5.39% | -4.12% |