PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLUD с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLUD и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLUD и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
0.85%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.


FLUD

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.71%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.50%
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Ultra Short Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий FLUD и AGG

FLUD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FLUD vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLUD c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLUDAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.93

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.29

1.32

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.72

1.76

+8.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.75

4.89

+34.86

FLUD vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLUDAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.93

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.66

0.04

+2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.60

+1.96

Корреляция

Корреляция между FLUD и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и AGG

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.43%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и AGG

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


FLUDAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.66%

-18.43%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.44%

-2.52%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

-17.82%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.71%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.91%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и AGG

Текущая волатильность для Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.42%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLUDAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.67%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.55%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

4.37%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

6.07%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

5.39%

-4.12%