PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTW и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLTW и INDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
13.05%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%
INDY
iShares India 50 ETF
-14.40%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%.


FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*

INDY

1 день
-0.12%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-9.29%
3 года*
3.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Taiwan ETF

iShares India 50 ETF

Сравнение комиссий FLTW и INDY

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


Доходность на риск

FLTW vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTWINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

-0.63

+2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

-0.84

+3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.90

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.53

+4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

-1.75

+18.04

FLTW vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLTWINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.63

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.22

+0.50

Корреляция

Корреляция между FLTW и INDY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и INDY

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности INDY в 9.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
9.47%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и INDY

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и INDY.


Загрузка...

Показатели просадок


FLTWINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-44.74%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-18.95%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-22.40%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-20.09%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-12.16%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.71%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и INDY

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLTWINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

7.22%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

10.91%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

14.85%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

15.04%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

19.62%

+1.68%