PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTW с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTW с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLTW returned 20.89%/yr vs 12.14%/yr for EMXC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLTW charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности FLTW и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность 65.68%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 37.25%.

FLTW

1 день
0.59%
1 месяц
8.18%
С начала года
65.68%
6 месяцев
71.97%
1 год
102.75%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.89%
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTW и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		65.68%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%3.65%

Correlation

The correlation between FLTW and EMXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLTW and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLTW и EMXC

Секторы
FLTW
EMXC

Технологии

78.7%
52.4%

Финансовые услуги

11.2%
17.4%

Промышленность

3.3%
6.9%

Сырьевые материалы

2.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.4%

Здравоохранение

0.6%
1.8%

Энергетика

0.1%
3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

FLTW
78.7%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

FLTW
11.2%
EMXC
17.4%

Промышленность

FLTW
3.3%
EMXC
6.9%

Сырьевые материалы

FLTW
2.5%
EMXC
6.0%

Потребительский циклический сектор

FLTW
1.5%
EMXC
4.1%

Коммуникационные услуги

FLTW
1.4%
EMXC
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLTW
0.7%
EMXC
2.4%

Здравоохранение

FLTW
0.6%
EMXC
1.8%

Энергетика

FLTW
0.1%
EMXC
3.4%

Недвижимость

FLTW

-

EMXC
0.8%

Коммунальные услуги

FLTW

-

EMXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

FLTW vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTW c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTWEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.74

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.35

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

4.55

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.95

17.51

+10.43

FLTW vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTW и EMXC

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTWEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-42.81%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.41%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-19.12%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-28.91%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-4.12%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-10.17%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.74%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и EMXC

Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что FLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTWEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.27%

12.83%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

21.90%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

23.90%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

18.00%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

20.07%

+1.96%

Сравнение комиссий FLTW и EMXC

FLTW берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и EMXC

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EMXC в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.51%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTW and EMXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (15.27%) compared to EMXC (12.83%). In terms of maximum drawdown, FLTW dropped -38.00% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, FLTW leads with 20.89% vs 12.14% for EMXC. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 20.89% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.51% for FLTW.

FLTW is categorized as Asia Pacific Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLTW and 0.49% for EMXC.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTW и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор