Сравнение FLTR с SPLB
FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - FLTR tracks the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index while SPLB tracks the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLTR returned 3.50%/yr vs 2.17%/yr for SPLB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLTR показывает доходность 2.23%, а SPLB немного выше – 2.28%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции SPLB по среднегодовой доходности: 3.50% против 2.17% соответственно.
FLTR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 3.50%
SPLB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам FLTR и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.23% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 2.28% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 23.49% | -7.35% | 12.26% |
Correlation
The correlation between FLTR and SPLB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. SPLB — Ранг доходности на риск
FLTR
SPLB
Сравнение FLTR c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTR | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.08 | 1.15 | +1.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.96 | 1.23 | +15.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.46 | 2.98 | +96.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTR и SPLB
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и SPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -34.46% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -5.42% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -12.91% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | -34.46% | +31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -34.46% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.38% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -8.03% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.22% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и SPLB
Текущая волатильность для VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.29%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.96% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 5.93% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 7.94% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 12.69% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 12.95% | -7.95% |
Сравнение комиссий FLTR и SPLB
FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и SPLB
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SPLB в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.71% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and SPLB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLB has higher volatility (1.96%) compared to FLTR (0.29%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs SPLB's -34.46%.
On 10-year performance, FLTR leads with 3.50% vs 2.17% for SPLB. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTR has performed better with a 3.50% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.
SPLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.71% for FLTR.
FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.07% for SPLB.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор