Сравнение FLTMX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FLTMX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLTMX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | -0.73% | 6.02% | 1.19% | 5.52% | -6.92% | 0.83% | 4.36% | 6.34% | 1.89% | 4.50% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FLTMX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FLTMX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.10%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTMX и USMSX
FLTMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FLTMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FLTMX
USMSX
Сравнение FLTMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLTMX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.63 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 6.49 | -4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.18 | -1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 6.48 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 33.64 | -28.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLTMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.63 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 2.39 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FLTMX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTMX и USMSX
Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 2.85% | 3.70% | 2.47% | 2.42% | 1.36% | 1.67% | 2.00% | 2.39% | 3.31% | 2.64% | 3.20% | 2.36% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLTMX и USMSX
Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLTMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.13% | -2.09% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -0.40% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -2.03% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.30% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.22% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.08% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTMX и USMSX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLTMX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.22% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.40% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 0.69% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 0.70% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 0.74% | +2.48% |