PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTMX с FSAJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTMX с FSAJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLTMX (Fidelity Intermediate Municipal Income Fund) and FSAJX (Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FLTMX returned 1.29%/yr vs 1.25%/yr for FSAJX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLTMX charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for FSAJX.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FSAJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTMX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FSAJX с доходностью 1.68%.

FLTMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.93%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.18%

FSAJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.31%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTMX и FSAJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		0.90%6.02%1.19%5.52%-6.92%0.83%4.36%6.34%1.76%
FSAJX
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund		1.68%5.25%1.80%7.67%-9.82%1.98%3.91%8.45%1.95%

Correlation

The correlation between FLTMX and FSAJX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between FLTMX and FSAJX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Municipal Income Fund

Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с FLTMX:
FLTMX с FTABXFLTMX с FSTFXFLTMX с VTEBFLTMX с MUBFLTMX с BSNSXFLTMX с RVNUFLTMX с FXNAX
Часто сравнивают с FSAJX:
FSAJX с FSMUXFSAJX с FMNDXFSAJX с VWAHXFSAJX с VTIFSAJX с VTEBFSAJX с FSTFXFSAJX с FTABX

Доходность на риск

FLTMX vs. FSAJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTMX
Ранг доходности на риск FLTMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FSAJX
Ранг доходности на риск FSAJX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAJX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAJX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAJX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAJX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAJX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTMX c FSAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLTMXFSAJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.72

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.28

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.52

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

8.87

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLTMX vs. FSAJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAJX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FSAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLTMXFSAJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.62

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FSAJX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -16.13%, что больше максимальной просадки FSAJX в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FSAJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTMXFSAJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-15.16%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.02%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.88%

-5.86%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-15.16%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.52%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.32%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FSAJX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTMXFSAJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.10%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.14%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.79%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

4.12%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.62%

-1.38%

Сравнение комиссий FLTMX и FSAJX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSAJX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FSAJX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FSAJX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund		2.88%3.70%2.47%2.42%1.36%1.67%2.00%2.39%3.31%2.64%3.20%2.36%
FSAJX
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund		3.30%4.25%3.08%2.75%1.72%1.50%2.03%2.79%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLTMX and FSAJX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAJX has higher volatility (1.10%) compared to FLTMX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FLTMX dropped -16.13% vs FSAJX's -15.16%.

FSAJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTMX и FSAJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор