Сравнение FSAJX с FTABX
FSAJX (Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund) and FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSAJX returned 1.25%/yr vs 1.03%/yr for FTABX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSAJX и FTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSAJX показывает доходность 1.68%, а FTABX немного ниже – 1.61%.
FSAJX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
FTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам FSAJX и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 1.68% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 1.61% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 2.12% |
Correlation
The correlation between FSAJX and FTABX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FSAJX and FTABX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAJX vs. FTABX — Ранг доходности на риск
FSAJX
FTABX
Сравнение FSAJX c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAJX | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.71 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.51 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 8.63 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAJX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.05 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FSAJX и FTABX
Максимальная просадка FSAJX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAJX и FTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAJX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -16.14% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.11% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -5.99% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -16.14% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.60% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.12% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.90% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAJX и FTABX
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) имеют волатильность 1.10% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAJX | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.08% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.12% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 2.75% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.16% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 4.29% | +0.33% |
Сравнение комиссий FSAJX и FTABX
И FSAJX, и FTABX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAJX и FTABX
Дивидендная доходность FSAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FTABX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.30% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.21% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
FSAJX and FTABX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAJX has higher volatility (1.10%) compared to FTABX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FSAJX dropped -15.16% vs FTABX's -16.14%.
FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAJX и FTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор