Сравнение FSAJX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAJX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAJX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAJX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%.
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAJX и VTEB
FSAJX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAJX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
FSAJX
VTEB
Сравнение FSAJX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAJX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 3.69 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAJX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSAJX и VTEB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAJX и VTEB
Дивидендная доходность FSAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSAJX и VTEB
Максимальная просадка FSAJX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAJX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAJX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -17.00% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -3.45% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -12.64% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.86% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.35% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.17% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAJX и VTEB
Текущая волатильность для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FSAJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAJX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.37% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.87% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.00% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 3.88% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.25% | -0.60% |