- ISIN
- US31635V1668
- CUSIP
- 31635V166
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSAJX
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции FSAJX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSAJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) показал доход в 1.68% с начала года и 7.53% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSAJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FSAJX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 1.33% | -2.25% | 1.09% | 0.48% | 0.20% | 1.68% | ||||||
| 2025 | 0.72% | 1.28% | -1.54% | -0.47% | -0.24% | 0.78% | -0.23% | 0.90% | 2.42% | 1.18% | 0.18% | 0.20% | 5.25% |
| 2024 | -0.14% | 0.04% | 0.06% | -1.34% | -0.14% | 1.88% | 0.86% | 0.59% | 1.04% | -1.50% | 1.64% | -1.13% | 1.80% |
| 2023 | 3.32% | -2.39% | 2.19% | 0.02% | -0.78% | 0.85% | 0.33% | -1.28% | -2.74% | -1.22% | 6.61% | 2.89% | 7.67% |
| 2022 | -2.86% | -0.61% | -3.26% | -2.98% | 1.50% | -2.00% | 2.66% | -2.40% | -4.09% | -1.05% | 5.30% | -0.08% | -9.82% |
| 2021 | 0.73% | -1.82% | 0.72% | 1.07% | 0.52% | 0.42% | 0.78% | -0.40% | -0.94% | -0.22% | 0.98% | 0.16% | 1.98% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund has an annualized alpha of 2.43%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2018.
- This fund participated in 22.67% of S&P 500 Index downside but only 16.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 16.49%
- Участие в снижении
- 22.67%
Комиссия
Комиссия FSAJX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSAJX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSAJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 13.52 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.43 | $0.31 | $0.28 | $0.17 | $0.16 | $0.22 | $0.30 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.30% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund показал максимальную просадку в 15.16%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.16%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 4mo | 3y 7moиюль 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -13.37%март 2020 г. | 10d | 9mo 16d | 9mo 26dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.02%апр. 2025 г. | 1mo 7d | 4mo 29d | 6mo 6dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.02%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.27%февр. 2021 г. | 9d | 3mo 2d | 3mo 11dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| FSAJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -56.78% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -18.90% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -25.43% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.74% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.72% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSAJX
Добавьте Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSAJX