Сравнение FSAJX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSAJX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSAJX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FSAJX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAJX и VTI
FSAJX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSAJX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FSAJX
VTI
Сравнение FSAJX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSAJX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.30 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSAJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSAJX и VTI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAJX и VTI
Дивидендная доходность FSAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSAJX и VTI
Максимальная просадка FSAJX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAJX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSAJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | -55.45% | +40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -12.30% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -25.36% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -5.54% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -8.08% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.60% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAJX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FSAJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSAJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 5.48% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 9.75% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 19.02% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 17.41% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 18.29% | -13.64% |