Сравнение FLTB с FCSH
FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLTB returned 5.64%/yr vs 5.18%/yr for FCSH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FLTB charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности FLTB и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTB показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.77%.
FLTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.44%
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLTB и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 1.10% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | 0.02% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.77% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.08% |
Correlation
The correlation between FLTB and FCSH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between FLTB and FCSH shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTB vs. FCSH — Ранг доходности на риск
FLTB
FCSH
Сравнение FLTB c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTB | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.97 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 9.64 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTB и FCSH
Максимальная просадка FLTB за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTB и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTB | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -8.47% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.24% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | -1.32% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.19% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.38% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTB и FCSH
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) составляет 0.59%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что FLTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTB | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.66% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.60% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.98% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 2.89% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.89% | +0.05% |
Сравнение комиссий FLTB и FCSH
FLTB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTB и FCSH
Дивидендная доходность FLTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FCSH в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.35% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLTB and FCSH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSH has higher volatility (0.66%) compared to FLTB (0.59%). In terms of maximum drawdown, FLTB dropped -9.37% vs FCSH's -8.47%.
On 3-year performance, FLTB leads with 5.64% vs 5.18% for FCSH. On fees, FLTB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLTB has performed better with a 5.64% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
FLTB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 4.08% for FCSH.
They also come from different issuers: Fidelity and Federated. Their fees differ too: 0.25% for FLTB and 0.30% for FCSH.
FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTB и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор