PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с FLMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSPX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLSPX показывает доходность -1.71%, а FLMFX немного выше – -1.70%. За последние 10 лет акции FLSPX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.61% соответственно.

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLCGXFLMFX с FLDFXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLDOXFLMFX с FLRUXFLMFX с COTZX

Сравнение комиссий FLSPX и FLMFX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLSPX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.67

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.84

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.31

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Корреляция

Корреляция между FLSPX и FLMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и FLMFX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и FLMFX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и FLMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-42.42%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-9.78%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-18.19%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-24.33%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.09%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.30%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.46%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и FLMFX

Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеют волатильность 5.41% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.43%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.63%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.19%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.55%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

14.03%

-0.42%