PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSPX с BIVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLSPX (Meeder Spectrum Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, FLSPX returned 12.17%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FLSPX charges 1.52%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.

FLSPX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.86%

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSPX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.01%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%11.19%
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between FLSPX and BIVRX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between FLSPX and BIVRX has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Доходность на риск

FLSPX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.40

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.45

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.95

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.47

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

-1.23

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.40

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и BIVRX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что больше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-21.14%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-20.70%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-21.14%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-21.14%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-21.14%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.06%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

7.93%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и BIVRX

Текущая волатильность для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) составляет 3.35%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

12.21%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

20.24%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

24.31%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

17.55%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

17.57%

-3.94%

Сравнение комиссий FLSPX и BIVRX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и BIVRX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BIVRX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.08%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Часто задаваемые вопросы

FLSPX and BIVRX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to FLSPX (3.35%). In terms of maximum drawdown, FLSPX dropped -27.07% vs BIVRX's -21.14%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSPX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор