PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с SVOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 8.32%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

FLSP

1 день
0.62%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.94%
1 год
16.28%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%15.56%11.75%3.14%0.44%8.99%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between FLSP and SVOL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.12

The correlation between FLSP and SVOL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLSP и SVOL

Секторы
FLSP
SVOL

Технологии

21.1%
31.9%

Финансовые услуги

18.7%
11.4%

Промышленность

14.8%
11.4%

Здравоохранение

9.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.1%

Сырьевые материалы

5.8%
2.5%

Энергетика

4.7%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

1.2%
2.8%

Технологии

FLSP
21.1%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
SVOL
11.4%

Промышленность

FLSP
14.8%
SVOL
11.4%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
SVOL
11.0%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
SVOL
9.4%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
SVOL
7.4%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
SVOL
5.1%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
SVOL
2.5%

Энергетика

FLSP
4.7%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
SVOL
2.3%

Недвижимость

FLSP
1.2%
SVOL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

FLSP vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSPSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.50

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.83

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

0.80

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

1.90

+9.85

FLSP vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLSP и SVOL

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-33.50%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-13.01%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-33.50%

+26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-33.50%

+23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.40%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.76%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

5.50%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и SVOL

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 1.66%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.48%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

9.95%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

20.81%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

22.01%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

21.90%

-8.40%

Сравнение комиссий FLSP и SVOL

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и SVOL

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.58%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and SVOL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (3.48%) compared to FLSP (1.66%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.32% vs 6.22% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.32% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 2.58% for FLSP.

FLSP is categorized as Long-Short, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.50% for SVOL.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор