PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

FLSP и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%-2.18%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий FLSP и LSEQ

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.65

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

4.80

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.15

-0.84

Корреляция

Корреляция между FLSP и LSEQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и LSEQ

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности LSEQ в 1.80%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и LSEQ

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-8.35%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.40%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.04%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.33%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.08%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и LSEQ

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.49%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

12.55%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

15.93%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.25%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.25%

-0.58%