Сравнение FLSP с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и ProShares Hedge Replication (HDG).
FLSP и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLSP и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLSP и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.
FLSP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLSP и HDG
FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
FLSP vs. HDG — Ранг доходности на риск
FLSP
HDG
Сравнение FLSP c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLSP | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.83 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.80 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 7.31 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLSP | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FLSP и HDG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLSP и HDG
Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLSP и HDG
Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLSP | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -15.31% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -4.85% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -15.31% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.44% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.80% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.20% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLSP и HDG
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLSP | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 2.50% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 4.44% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 6.90% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 7.15% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 7.08% | +6.59% |