PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLSP с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. FLSP is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 5 years, FLSP returned 7.70%/yr vs 3.02%/yr for HDG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLSP charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности FLSP и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.40%.

FLSP

1 день
0.04%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.67%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLSP и HDG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.26%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%0.03%

Correlation

The correlation between FLSP and HDG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.08

Сравнение распределения секторов FLSP и HDG

Секторы
FLSP
HDG

Технологии

21.1%
17.0%

Финансовые услуги

18.7%
15.8%

Промышленность

14.8%
17.7%

Здравоохранение

9.7%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.4%

Сырьевые материалы

5.8%
4.8%

Энергетика

4.7%
6.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

1.2%
6.1%

Технологии

FLSP
21.1%
HDG
17.0%

Финансовые услуги

FLSP
18.7%
HDG
15.8%

Промышленность

FLSP
14.8%
HDG
17.7%

Здравоохранение

FLSP
9.7%
HDG
16.5%

Потребительский циклический сектор

FLSP
8.0%
HDG
8.4%

Коммуникационные услуги

FLSP
6.5%
HDG
2.4%

Потребительский защитный сектор

FLSP
6.3%
HDG
2.4%

Сырьевые материалы

FLSP
5.8%
HDG
4.8%

Энергетика

FLSP
4.7%
HDG
6.1%

Коммунальные услуги

FLSP
3.3%
HDG
2.9%

Недвижимость

FLSP
1.2%
HDG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

FLSP vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.36

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.50

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.35

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

13.81

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.36

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLSP и HDG

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-15.31%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.97%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-7.20%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-15.31%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.37%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.77%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.96%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и HDG

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и ProShares Hedge Replication (HDG) имеют волатильность 1.98% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.06%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

4.58%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

5.64%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

7.15%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

7.11%

+6.42%

Сравнение комиссий FLSP и HDG

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и HDG

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.62%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLSP and HDG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, FLSP dropped -22.75% vs HDG's -15.31%.

On 5-year performance, FLSP leads with 7.70% vs 3.02% for HDG. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 7.70% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for FLSP and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLSP и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор