PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

FLSP и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%2.13%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий FLSP и CLSE

FLSP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

FLSP vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.27

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.95

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.29

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

20.29

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.27

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.28

-0.96

Корреляция

Корреляция между FLSP и CLSE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и CLSE

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и CLSE

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-16.45%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-7.88%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.80%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.73%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.67%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и CLSE

Текущая волатильность для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) составляет 3.67%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FLSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.74%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.49%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

14.55%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.87%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

13.87%

-0.20%