PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSP с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSP с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FLSP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSP и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSP и BND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLSP показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий FLSP и BND

FLSP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

FLSP vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSP c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.75

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

4.78

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSP vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSP и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.93

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между FLSP и BND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSP и BND

Дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FLSP и BND

Максимальная просадка FLSP за все время составила -22.75%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSP и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-18.58%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-2.44%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-17.91%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.54%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-3.07%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.90%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSP и BND

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FLSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.63%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

2.52%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

4.30%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

6.00%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

5.52%

+8.15%