PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLS с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLS с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowserve Corporation (FLS) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FLS и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowserve Corporation (FLS) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLS и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLS
Flowserve Corporation		9.01%22.45%41.88%37.32%3.08%-15.08%-23.85%33.66%-8.20%-11.19%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLS показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FLS превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 7.66% против 3.31% соответственно.

FLS

1 день
2.57%
1 месяц
-13.58%
С начала года
9.01%
6 месяцев
43.82%
1 год
55.44%
3 года*
32.61%
5 лет*
16.16%
10 лет*
7.66%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowserve Corporation

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с FLS:
FLS с SPYFLS с FLRFLS с COWZFLS с XYLFLS с PNRFLS с PHFLS с HURN
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Доходность на риск

FLS vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLS
Ранг доходности на риск FLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLS c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowserve Corporation (FLS) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.66

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.97

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.01

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

2.85

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLS vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLS и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.66

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Корреляция

Корреляция между FLS и PFF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLS и PFF

Дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLS
Flowserve Corporation		1.13%1.21%1.46%1.94%2.61%2.61%2.17%1.91%2.00%1.35%1.58%1.71%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FLS и PFF

Максимальная просадка FLS за все время составила -77.36%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLS и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.36%

-65.55%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-5.28%

-19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-21.05%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.82%

-34.10%

-30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-4.01%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.06%

-5.81%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

1.86%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FLS и PFF

Flowserve Corporation (FLS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

2.69%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

5.12%

+30.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

8.33%

+40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

10.26%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.10%

12.63%

+24.47%