Сравнение FLS с HURN
FLS (Flowserve Corporation) and HURN (Huron Consulting Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FLS in Specialty Industrial Machinery, HURN in Consulting Services. Over the past 10 years, FLS returned 6.05%/yr vs 5.93%/yr for HURN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLS и HURN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLS показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у HURN с доходностью -38.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLS имеют среднегодовую доходность 6.05%, а акции HURN немного отстают с 5.93%.
FLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- 31.97%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 6.05%
HURN
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -37.15%
- 1 год
- -26.02%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам FLS и HURN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS Flowserve Corporation | 9.03% | 22.45% | 41.88% | 37.32% | 3.08% | -15.08% | -23.85% | 33.66% | -8.20% | -11.19% |
HURN Huron Consulting Group Inc. | -38.01% | 39.15% | 20.88% | 41.60% | 45.49% | -15.35% | -14.22% | 33.93% | 26.85% | -20.14% |
Correlation
The correlation between FLS and HURN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2004 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between FLS and HURN has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FLS:
$9.70B
HURN:
$1.87B
FLS:
$2.72
HURN:
$5.86
FLS:
27.69
HURN:
18.29
FLS:
0.91
HURN:
0.70
FLS:
2.11
HURN:
1.09
FLS:
4.38
HURN:
4.69
FLS:
$4.65B
HURN:
$1.74B
FLS:
$1.62B
HURN:
$405.21M
FLS:
$654.46M
HURN:
$204.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLS vs. HURN — Ранг доходности на риск
FLS
HURN
Сравнение FLS c HURN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowserve Corporation (FLS) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLS | HURN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.59 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | -1.36 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLS | HURN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.69 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FLS и HURN
Максимальная просадка FLS за все время составила -77.36%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLS и HURN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLS | HURN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.36% | -85.60% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -44.54% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -44.54% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -44.54% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.82% | -53.61% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -42.25% | +24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -32.27% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 19.24% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLS и HURN
Текущая волатильность для Flowserve Corporation (FLS) составляет 12.81%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что FLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLS | HURN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 15.61% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 31.37% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.33% | 37.82% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 34.52% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 36.32% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLS и HURN
Дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как HURN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS Flowserve Corporation | 1.13% | 1.21% | 1.46% | 1.94% | 2.61% | 2.61% | 2.17% | 1.91% | 2.00% | 1.35% | 1.58% | 1.71% |
HURN Huron Consulting Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLS и HURN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowserve Corporation и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLS и HURN
FLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.84M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
HURN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 451.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила об операционной прибыли в 119.43M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
HURN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.58M при выручке в 451.77M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
FLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о чистой прибыли в 81.68M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
HURN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 451.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
FLS and HURN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURN has higher volatility (15.61%) compared to FLS (12.81%). In terms of maximum drawdown, FLS dropped -77.36% vs HURN's -85.60%.
FLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLS и HURN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор