PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLS с HURN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLS с HURN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLS (Flowserve Corporation) and HURN (Huron Consulting Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FLS in Specialty Industrial Machinery, HURN in Consulting Services. Over the past 10 years, FLS returned 5.73%/yr vs 6.59%/yr for HURN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLS и HURN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowserve Corporation (FLS) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLS показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у HURN с доходностью -31.32%. За последние 10 лет акции FLS уступали акциям HURN по среднегодовой доходности: 5.73% против 6.59% соответственно.

FLS

1 день
0.62%
1 месяц
-13.65%
6 месяцев
-8.99%
С начала года
0.51%
1 год
30.54%
3 года*
24.57%
5 лет*
13.24%
10 лет*
5.73%

HURN

1 день
4.19%
1 месяц
10.31%
6 месяцев
-36.01%
С начала года
-31.32%
1 год
-10.26%
3 года*
12.12%
5 лет*
20.69%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLS и HURN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLS
Flowserve Corporation		0.51%22.45%41.88%37.32%3.08%-15.08%-23.85%33.66%-8.20%-11.19%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		-31.32%39.15%20.88%41.60%45.49%-15.35%-14.22%33.93%26.85%-20.14%

Correlation

The correlation between FLS and HURN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2004 г.

0.34

The correlation between FLS and HURN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLS:

$8.86B

HURN:

$1.93B

EPS

FLS:

$2.74

HURN:

$5.87

Коэффициент P/E

FLS:

25.34

HURN:

20.24

Коэффициент PEG

FLS:

0.83

HURN:

0.77

Коэффициент P/S

FLS:

1.93

HURN:

1.21

Коэффициент P/B

FLS:

4.03

HURN:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

FLS:

$4.65B

HURN:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLS:

$1.62B

HURN:

$405.21M

EBITDA (12 мес.)

FLS:

$654.46M

HURN:

$204.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowserve Corporation

Huron Consulting Group Inc.

Часто сравнивают с FLS:
FLS с SPYFLS с FLRFLS с COWZFLS с PHFLS с XYLFLS с PNRFLS с PFF
Часто сравнивают с HURN:
HURN с FCNHURN с BAHHURN с BWMNHURN с ACNHURN с SPYHURN с AEMHURN с VOO

Доходность на риск

FLS vs. HURN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLS
Ранг доходности на риск FLS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HURN
Ранг доходности на риск HURN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURN: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLS c HURN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowserve Corporation (FLS) и Huron Consulting Group Inc. (HURN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLSHURNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.23

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-0.03

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.20

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-0.43

+2.96

FLS vs. HURN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLS на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа HURN равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLS и HURN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLS и HURN

Максимальная просадка FLS за все время составила -77.36%, что меньше максимальной просадки HURN в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLS и HURN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSHURNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.36%

-85.60%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-51.42%

+21.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-51.42%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.89%

-51.42%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.82%

-53.61%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-36.01%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-32.32%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

24.03%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLS и HURN

Текущая волатильность для Flowserve Corporation (FLS) составляет 13.73%, в то время как у Huron Consulting Group Inc. (HURN) волатильность равна 24.17%. Это указывает на то, что FLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HURN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSHURNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

24.17%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

38.90%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.99%

44.09%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

35.87%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

37.02%

+0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLS и HURN

Дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как HURN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLS
Flowserve Corporation		1.24%1.21%1.46%1.94%2.61%2.61%2.17%1.91%2.00%1.35%1.58%1.71%
HURN
Huron Consulting Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLS и HURN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowserve Corporation и Huron Consulting Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.07B
451.77M
(FLS) Общая выручка
(HURN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLS и HURN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flowserve Corporation и Huron Consulting Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.6%
0
Активы портфеля
FLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.84M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

HURN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 451.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowserve Corporation сообщила об операционной прибыли в 119.43M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

HURN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.58M при выручке в 451.77M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

FLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о чистой прибыли в 81.68M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

HURN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Huron Consulting Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.25M при выручке в 451.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

FLS and HURN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HURN has higher volatility (24.17%) compared to FLS (13.73%). In terms of maximum drawdown, FLS dropped -77.36% vs HURN's -85.60%.

FLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLS и HURN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор