PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLS с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLS с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flowserve Corporation (FLS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FLS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowserve Corporation (FLS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLS и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLS
Flowserve Corporation		9.01%22.45%41.88%37.32%3.08%-15.08%-23.85%33.66%-8.20%-11.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FLS показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

FLS

1 день
2.57%
1 месяц
-13.58%
С начала года
9.01%
6 месяцев
43.82%
1 год
55.44%
3 года*
32.61%
5 лет*
16.16%
10 лет*
7.66%

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowserve Corporation

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FLS:
FLS с SPYFLS с FLRFLS с XYLFLS с PFFFLS с PNRFLS с PHFLS с HURN
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FLS vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLS
Ранг доходности на риск FLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowserve Corporation (FLS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.43

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.20

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

5.59

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLS vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между FLS и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLS и COWZ

Дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности COWZ в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLS
Flowserve Corporation		1.13%1.21%1.46%1.94%2.61%2.61%2.17%1.91%2.00%1.35%1.58%1.71%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLS и COWZ

Максимальная просадка FLS за все время составила -77.36%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLS и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.36%

-38.63%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-13.55%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-22.00%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-3.72%

-14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.06%

-4.85%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.92%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLS и COWZ

Flowserve Corporation (FLS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

2.96%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

8.37%

+27.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

17.50%

+31.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

17.73%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.10%

20.08%

+17.02%