PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLS с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FLS с XYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLS (Flowserve Corporation) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLS returned 6.05%/yr vs 10.54%/yr for XYL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FLS и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flowserve Corporation (FLS) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLS показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.50%. За последние 10 лет акции FLS уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 6.05% против 10.54% соответственно.

FLS

1 день
0.00%
1 месяц
7.41%
С начала года
9.03%
6 месяцев
5.54%
1 год
61.32%
3 года*
31.97%
5 лет*
13.72%
10 лет*
6.05%

XYL

1 день
0.45%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-18.50%
6 месяцев
-21.21%
1 год
-11.93%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLS и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLS
Flowserve Corporation		9.03%22.45%41.88%37.32%3.08%-15.08%-23.85%33.66%-8.20%-11.19%
XYL
Xylem Inc.		-18.50%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between FLS and XYL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.59

The correlation between FLS and XYL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLS:

$9.70B

XYL:

$26.81B

EPS

FLS:

$2.72

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

FLS:

27.69

XYL:

27.39

Коэффициент PEG

FLS:

0.91

XYL:

1.73

Коэффициент P/S

FLS:

2.11

XYL:

3.86

Коэффициент P/B

FLS:

4.38

XYL:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

FLS:

$4.65B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLS:

$1.62B

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

FLS:

$654.46M

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flowserve Corporation

Xylem Inc.

Часто сравнивают с FLS:
FLS с SPYFLS с FLRFLS с COWZFLS с PFFFLS с PHFLS с PNRFLS с HURN
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

FLS vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLS
Ранг доходности на риск FLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLS c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowserve Corporation (FLS) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.49

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.57

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.40

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

-0.93

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLS vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLS и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.49

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FLS и XYL

Максимальная просадка FLS за все время составила -77.36%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLS и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLSXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.36%

-46.69%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-30.04%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.76%

-30.04%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-46.69%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.82%

-46.69%

-18.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-27.23%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-10.37%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

12.85%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FLS и XYL

Flowserve Corporation (FLS) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLSXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

6.16%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

19.02%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.33%

24.22%

+24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

26.03%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

27.27%

+10.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLS и XYL

Дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLS
Flowserve Corporation		1.13%1.21%1.46%1.94%2.61%2.61%2.17%1.91%2.00%1.35%1.58%1.71%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLS и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowserve Corporation и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.07B
0
(FLS) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FLS and XYL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLS has higher volatility (12.81%) compared to XYL (6.16%). In terms of maximum drawdown, FLS dropped -77.36% vs XYL's -46.69%.

FLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLS и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор