Сравнение FLS с PH
FLS (Flowserve Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FLS returned 6.05%/yr vs 24.20%/yr for PH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLS и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLS показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у PH с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FLS уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 6.05% против 24.20% соответственно.
FLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- 31.97%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 6.05%
PH
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 24.66%
- 10 лет*
- 24.20%
Сравнение доходности по годам FLS и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS Flowserve Corporation | 9.03% | 22.45% | 41.88% | 37.32% | 3.08% | -15.08% | -23.85% | 33.66% | -8.20% | -11.19% |
PH Parker-Hannifin Corporation | -0.36% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between FLS and PH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.49 |
The correlation between FLS and PH shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLS:
$9.70B
PH:
$111.65B
FLS:
$2.72
PH:
$27.11
FLS:
27.69
PH:
32.17
FLS:
0.91
PH:
1.36
FLS:
2.11
PH:
5.34
FLS:
4.38
PH:
7.17
FLS:
$4.65B
PH:
$20.99B
FLS:
$1.62B
PH:
$7.81B
FLS:
$654.46M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLS vs. PH — Ранг доходности на риск
FLS
PH
Сравнение FLS c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flowserve Corporation (FLS) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLS | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.68 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.20 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.77 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FLS и PH
Максимальная просадка FLS за все время составила -77.36%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLS и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.36% | -66.92% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -19.34% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -26.79% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -28.64% | -14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.82% | -54.68% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -14.55% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -15.33% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 6.22% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLS и PH
Flowserve Corporation (FLS) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLS | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 6.71% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 18.61% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.33% | 24.59% | +23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 28.61% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 31.67% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLS и PH
Дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PH в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS Flowserve Corporation | 1.13% | 1.21% | 1.46% | 1.94% | 2.61% | 2.61% | 2.17% | 1.91% | 2.00% | 1.35% | 1.58% | 1.71% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.85% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLS и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flowserve Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLS и PH
FLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.84M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила об операционной прибыли в 119.43M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о чистой прибыли в 81.68M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
FLS and PH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLS has higher volatility (12.81%) compared to PH (6.71%). In terms of maximum drawdown, FLS dropped -77.36% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLS и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор