Сравнение FLRUX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRUX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRUX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -0.70% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FLRUX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.12% против 3.00% соответственно.
FLRUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.12%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRUX и SCLAX
FLRUX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
FLRUX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
FLRUX
SCLAX
Сравнение FLRUX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRUX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.96 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.75 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.02 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRUX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.96 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FLRUX и SCLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRUX и SCLAX
Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FLRUX и SCLAX
Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRUX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -5.59% | -46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -2.32% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -5.59% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -5.59% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.84% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -1.15% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.58% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRUX и SCLAX
Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRUX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.19% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 2.01% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 2.66% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.07% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.75% | +4.17% |