PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRUX с SCLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRUX (Meeder Conservative Allocation Fund) and SCLAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FLRUX returned 4.75%/yr vs 3.22%/yr for SCLAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRUX charges 1.21%/yr vs 0.62%/yr for SCLAX.

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FLRUX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.22% соответственно.

FLRUX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.80%
1 год
11.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.75%

SCLAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.80%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRUX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.76%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		2.46%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Correlation

The correlation between FLRUX and SCLAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.68

Over the past year, FLRUX and SCLAX have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLFGXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLCGXFLRUX с FLDFX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с DBALXSCLAX с LKBAXSCLAX с AMBFXSCLAX с FRGAX

Доходность на риск

FLRUX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXSCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.63

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.86

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.99

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.99

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.02

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и SCLAX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и SCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRUXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-5.59%

-46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-2.32%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-3.41%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-5.59%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-5.59%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.19%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-1.14%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.58%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и SCLAX

Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRUXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.97%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.07%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

2.64%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.08%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

2.76%

+4.00%

Сравнение комиссий FLRUX и SCLAX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и SCLAX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCLAX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.58%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.83%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FLRUX and SCLAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRUX has higher volatility (1.85%) compared to SCLAX (0.97%). In terms of maximum drawdown, FLRUX dropped -52.36% vs SCLAX's -5.59%.

SCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRUX и SCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор