PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLSPX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLSPX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FLSPX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLSPX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLSPX показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLSPX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции FLCGX немного впереди с 9.79%.

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Spectrum Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLMFXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDX

Сравнение комиссий FLSPX и FLCGX

FLSPX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLSPX
Meeder Spectrum Fund

Доходность на риск

FLSPX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLSPX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLSPXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.04

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.57

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.55

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.23

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLSPX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLSPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLSPX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLSPXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между FLSPX и FLCGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLSPX и FLCGX

Дивидендная доходность FLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок FLSPX и FLCGX

Максимальная просадка FLSPX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLSPX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLSPXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-66.94%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-11.76%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-32.83%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-50.45%

+23.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-6.25%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-12.93%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.52%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLSPX и FLCGX

Текущая волатильность для Meeder Spectrum Fund (FLSPX) составляет 5.41%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLSPXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.71%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

9.78%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.47%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

22.45%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

23.53%

-9.92%