PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRT с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRT с USHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLRT is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past 5 years, FLRT returned 5.98%/yr vs 4.24%/yr for USHY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности FLRT и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.42%.

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%

USHY

1 день
-0.27%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.02%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRT и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%0.73%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.42%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between FLRT and USHY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.24

The correlation between FLRT and USHY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLRT и USHY

Секторы
FLRT
USHY

Финансовые услуги

99.2%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FLRT
99.2%
USHY

-

Коммуникационные услуги

FLRT
0.8%
USHY

-

Сырьевые материалы

FLRT

-

USHY

-

Потребительский циклический сектор

FLRT

-

USHY

-

Потребительский защитный сектор

FLRT

-

USHY

-

Энергетика

FLRT

-

USHY
99.2%

Здравоохранение

FLRT

-

USHY

-

Промышленность

FLRT

-

USHY

-

Недвижимость

FLRT

-

USHY
0.8%

Технологии

FLRT

-

USHY

-

Коммунальные услуги

FLRT

-

USHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Global Senior Loan ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

FLRT vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRT c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRTUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
1.93

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.03
2.91

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.37

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.90

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

13.03

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRT vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRTUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.93

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

0.58

+2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLRT и USHY

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRTUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-22.44%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-2.43%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-4.66%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-15.56%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.27%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.67%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и USHY

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.40%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRTUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.13%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.91%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

3.65%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

7.34%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

8.25%

-2.08%

Сравнение комиссий FLRT и USHY

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и USHY

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности USHY в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.92%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLRT and USHY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHY has higher volatility (1.13%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, FLRT leads with 5.98% vs 4.24% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRT has performed better with a 5.98% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

USHY has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.81% for FLRT.

They also come from different issuers: Pacific Life and iShares. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.15% for USHY.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор