PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRT с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRT с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

FLRT и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRT и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRT и PSH

2026 (YTD)202520242023
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		-0.20%6.24%9.18%0.40%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

FLRT

1 день
0.04%
1 месяц
0.58%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.29%
1 год
5.44%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.70%
10 лет*
4.94%

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Global Senior Loan ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с AAAFLRT с FLTBFLRT с BKLNFLRT с HYSZX
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с FSCO

Сравнение комиссий FLRT и PSH

FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

FLRT vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRT c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRTPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.54

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.34

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

10.93

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRT vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRTPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.20

-1.47

Корреляция

Корреляция между FLRT и PSH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и PSH

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что сопоставимо с доходностью PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.92%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRT и PSH

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRTPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-3.06%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.84%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-0.27%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и PSH

Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.46%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRTPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.59%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.00%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.94%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

3.30%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

3.30%

+2.94%