PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLRT с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLRT и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRT показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 14.82%.


FLRT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
2.37%
С начала года
2.55%
1 год
5.17%
3 года*
7.93%
5 лет*
6.11%
10 лет*
4.78%
Всё время*
4.49%

ICOW

1 день
0.20%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.82%
1 год
31.69%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
Всё время*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.77M$4.99M$4.79M
$7.72M$7.62M$8.93M

Сравнение доходности по годам FLRT и ICOW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
2.55%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.32%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
14.82%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%

Correlation

The correlation between FLRT and ICOW is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

FLRT vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 7575
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLRT c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLRTICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.39

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.57

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

9.87

+0.84

FLRT vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRT на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRT и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLRT и ICOW

Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и ICOW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLRTICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-43.49%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-8.92%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-14.81%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-27.79%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.77%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-7.54%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.22%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRT и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) составляет 0.31%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLRTICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.20%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

11.91%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

14.51%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

16.74%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.09%

18.43%

-12.34%

Сравнение комиссий FLRT и ICOW

FLRT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRT и ICOW

Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности ICOW в 2.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
6.71%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
2.22%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLRT and ICOW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.20%) compared to FLRT (0.31%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.40% vs 6.11% for FLRT. On fees, FLRT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.40% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

FLRT has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 2.22% for ICOW.

FLRT is categorized as Bank Loan, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for FLRT and 0.65% for ICOW.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRT и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор