Сравнение FLRT с HYLB
FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FLRT is actively managed, while HYLB is passively managed. Over the past 5 years, FLRT returned 5.98%/yr vs 4.06%/yr for HYLB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FLRT charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности FLRT и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRT показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.65%.
FLRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 5.00%
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRT и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.85% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 9.44% | -1.14% | 1.72% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Correlation
The correlation between FLRT and HYLB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between FLRT and HYLB shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRT vs. HYLB — Ранг доходности на риск
FLRT
HYLB
Сравнение FLRT c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRT | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.36 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.00 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 12.90 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRT | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89 | 1.84 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.61 | 0.55 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FLRT и HYLB
Максимальная просадка FLRT за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRT и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRT | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.96% | -22.91% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -2.27% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.87% | -4.51% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.60% | -15.54% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.43% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.53% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRT и HYLB
Текущая волатильность для Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) составляет 0.40%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что FLRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRT | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.92% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 3.70% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 7.47% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 8.18% | -2.01% |
Сравнение комиссий FLRT и HYLB
FLRT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRT и HYLB
Дивидендная доходность FLRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности HYLB в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.81% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRT and HYLB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYLB has higher volatility (1.19%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, FLRT dropped -20.96% vs HYLB's -22.91%.
On 5-year performance, FLRT leads with 5.98% vs 4.06% for HYLB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRT has performed better with a 5.98% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 6.48% for HYLB.
They also come from different issuers: Pacific Life and DWS. Their fees differ too: 0.69% for FLRT and 0.15% for HYLB.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRT и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор